Актуальность процесса управления риском обусловливает наличие большого количества методов оценки риска. Выбор метода из множества известных методов оценки рисков [1] зависит от следующих факторов:
· от вида оцениваемого риска;
· позиции, с которой производится оценка риска;
· влияния риска на результаты деятельности;
· наличия возможности исходной информации.
Рассматривая вопросы, связанные с оценкой рисков предприятия [2, 3, 4], следует отметить, что важнейшую роль в данном аспекте играют факторы неопределенности. При неопределенности, связанной с отсутствием информации о вероятностях состояний внешней среды касательно отдельного предприятия, используются следующие критерии: максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица, альтернативные подходы, в частности Байеса-Лапласа. Рассмотрим некоторые из них.
Матрица выигрышей составлена на основании того, что предприятие машиностроения имеет несколько возможных стратегий: A1, А2, Аm, а у природы имеется несколько возможных состояний: П1, П2, Пn, тогда условия задаются матрицей А выигрыша предприятия.
С помощью критерия максимакса определяется линия поведения организации, максимизирующая максимальные выигрыши для каждого состояния внешней среды. Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при котором достигается максимальный выигрыш, равный
М = max max aij,
1 ≤ i ≤ m 1≤ j ≤ n.
Такие случаи в практике деятельности предприятий встречаются, когда они находятся в кризисном безвыходном положении [5] и вынуждены все «поставить на карту».
Далее остановимся на таком показатели оценки рисков, как максимальный критерий Вальда. С помощью данного критерия внешняя среда предприятия рассматривается как враждебно настроенный и сознательно действующий противник. Выбирается решение, для которого достигается значение
W = max min aij,
1 ≤ i ≤ m 1≤ j ≤ n.
В соответствии с критериями Вальда, из всех самых неудачных результатов выбирается лучший. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Такое поведение приемлемо, например, когда предприятие хотело бы себя застраховать от неожиданных проигрышей.
Выбор стратегии при критерии Сэвиджа аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда, однако предприятие руководствуется не матрицей выигрышей А, а матрицей рисков R:
S = min max rij,
1≤ i ≤ m 1≤ j ≤ n.
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица [6] при выборе решений позволяет руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Согласно этому критерию, стратегия в матрице А выбирается в соответствии со значением
НА = max { р min aij + (1-р) max aij},
1≤ i ≤ m 1≤ j ≤ n 1≤ j ≤ n,
где р – коэффициент пессимизма (0 ≤ р≤ 1).
В случае, когда по принятому критерию рекомендуется к использованию несколько линий поведения, выбор между ними может делаться по дополнительному критерию, например, в расчете могут приниматься средние квадратичные отклонения от средних выигрышей при каждой стратегии [7, 8, 9]. Здесь отметим, что стандартного подхода в управлении рискам не существует, выбор метода оценки риска и выбора стратегии зависит от множества факторов.
Таким образом, в результате комплексной оценки предприятие может получить, например, следующие варианты стратегий:
· по критерию Вальда – А3;
· критерию Сэвиджа – А2 и А3;
· критерию Гурвица – А3;
· критерию Максимакса – А4;
Поскольку стратегия А3 фигурирует в качестве оптимальной по трем критериям выбора из четырех испытанных, степень ее надежности можно признать достаточно высокой для того, чтобы рекомендовать эту стратегию к практическому применению [12].
Таким образом, в случае отсутствия информации о вероятностях состояниях внешней среды теория не даст однозначных и математически строгих рекомендаций по выбору критериев принятия решений: это объясняется в большей мере не слабостью теории, а неопределенностью самой ситуации. Единственный разумный выход в подобных случаях – попытаться получить дополнительную информацию, например, путем проведения исследований или экспериментов.
В отсутствие дополнительной информации принимаемые решения теоретически недостаточно обоснованы и в значительной мере субъективны.
Информацию, полученную в результате применения методик по оценке рисков следует применять, кроме классических примеров ее использования, и при оценке инвестиционной привлекательности предприятий [13, 14], и при оценке потенциала проектов, принимаемых в бизнес-инкубаторы [15].
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления