RU
EN   Информационное агентство INNOV.RU | Понедельник, 05 декабря 2016 г. 07:32
Иннов: электронный научный журнал

Методы оценки рисков в условиях неопределенности

The methods of risk assessment in the face of uncertainty


10.02.15 9:39
654

Выходные сведения: Глебова О.В., Мельникова О.Ю. Методы оценки рисков в условиях неопределенности // Иннов: электронный научный журнал, 2015. №1 (22). URL: http://www.innov.ru/science/economy/metody-otsenki-riskov-v-usloviyakh-/

Авторы:

О.В. Глебова (д.э.н. АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева),

О.Ю. Мельникова (АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева)



Authors:

O.V. Glebova (PhD IPA NSTU named after R.E. Alekseev)

O.J. Melnikova (NSTU named after R.E. Alekseev)



Ключевые слова: методы оценки рисков, условия неопределённости, матрица выигрышей, критерий Вальда, критерий Сэвиджа

Keyword: methods of risk assessment, under uncertainty, the payoff matrix, the criterion of Wald, Savage criterion

Аннотация: Рассматривая вопросы, связанные с оценкой рисков предприятия, следует отметить, что важнейшую роль в данном аспекте играют факторы неопределенности. При неопределенности, связанной с отсутствием информации о вероятностях состояний внешней среды касательно отдельного предприятия, используются следующие критерии: максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица, альтернативные подходы, в частности Байеса-Лапласа.

Annotation: Considering the issues related to risk assessment of the enterprise, it should be noted that the most important role in this aspect of play uncertainties. If the uncertainty associated with the lack of information about the probability of the state of the environment on a single enterprise, the following criteria: maximax, Wald, Savage, Hurwitz, alternative approaches, such as Bayes-Laplace.

Методы оценки рисков в условиях неопределенности

Актуальность процесса управления риском обусловливает наличие большого количества методов оценки риска. Выбор метода из множества известных методов оценки рисков [1] зависит от следующих факторов:

·        от вида оцениваемого риска;

·        позиции, с которой производится оценка риска;

·        влияния риска на результаты деятельности;

·        наличия возможности исходной информации.

Рассматривая вопросы, связанные с оценкой рисков предприятия [2, 3, 4], следует отметить, что важнейшую роль в данном аспекте играют факторы неопределенности. При неопределенности, связанной с отсутствием информации о вероятностях состояний внешней среды касательно отдельного предприятия, используются следующие критерии: максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица, альтернативные подходы, в частности Байеса-Лапласа. Рассмотрим некоторые из них.

Матрица выигрышей составлена на основании того, что предприятие машиностроения имеет несколько возможных стратегий: A1, А2, Аm, а у природы имеется несколько возможных состояний: П1, П2, Пn, тогда условия задаются матрицей А выигрыша предприятия.

С помощью критерия максимакса определяется линия поведения организации, максимизирующая максимальные выигрыши для каждого состояния внешней среды. Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при котором достигается максимальный выигрыш, равный

М =   max   max   aij,

1 ≤ i  ≤ m    1≤ j ≤ n.

Такие случаи в практике деятельности предприятий встречаются, когда они находятся в кризисном безвыходном положении [5] и вынуждены все «поставить на карту».

Далее остановимся на таком показатели оценки рисков, как максимальный критерий Вальда. С помощью данного критерия внешняя среда предприятия рассматривается как враждебно настроенный и сознательно действующий противник. Выбирается решение, для которого достигается значение

W = max   min aij,

1 ≤ i  ≤ m    1≤ j ≤ n.

В соответствии с критериями Вальда, из всех самых неудачных результатов выбирается лучший. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Такое поведение приемлемо, например, когда предприятие хотело бы себя застраховать от неожиданных проигрышей.

Выбор стратегии при критерии Сэвиджа аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда, однако предприятие руководствуется не матрицей выигрышей А, а матрицей рисков R:

S = min     max   rij,

1≤ i  ≤ m   1≤ j ≤ n.

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица [6] при выборе решений позволяет руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Согласно этому критерию, стратегия в матрице А выбирается в соответствии со значением

НА = max   {  р min aij + (1-р) max aij},

1≤  i ≤ m     1≤ j ≤ n       1≤ j ≤ n,

где р – коэффициент пессимизма (0 ≤ р≤ 1).

В случае, когда по принятому критерию рекомендуется к использованию несколько линий поведения, выбор между ними может делаться по дополнительному критерию, например, в расчете могут приниматься средние квадратичные отклонения от средних выигрышей при каждой стратегии [7, 8, 9]. Здесь отметим, что стандартного подхода в управлении рискам не существует, выбор метода оценки риска и выбора стратегии зависит от множества факторов.

Таким образом, в результате комплексной оценки предприятие может получить, например, следующие  варианты стратегий:

·        по критерию Вальда – А3;

·        критерию Сэвиджа – А2 и А3;

·        критерию Гурвица – А3;

·        критерию Максимакса – А4;

Поскольку стратегия А3 фигурирует в качестве оптимальной по трем критериям выбора из четырех испытанных, степень ее надежности можно признать достаточно высокой для того, чтобы рекомендовать эту стратегию к практическому применению [12].

Таким образом, в случае отсутствия информации о вероятностях состояниях внешней среды теория не даст однозначных и математически строгих рекомендаций по выбору критериев принятия решений: это объясняется в большей мере не слабостью теории, а неопределенностью самой ситуации. Единственный разумный выход в подобных случаях – попытаться получить дополнительную информацию, например, путем проведения исследований или экспериментов.

В отсутствие дополнительной информации принимаемые решения теоретически недостаточно обоснованы и в значительной мере субъективны.

Информацию, полученную в результате применения методик по оценке рисков следует применять, кроме классических примеров ее использования, и при оценке инвестиционной привлекательности предприятий [13, 14], и при оценке потенциала проектов, принимаемых в бизнес-инкубаторы [15].



Библиографический список


1. Левкович А.И., Соменкова Н.С. Виды инновационных рисков на промышленных предприятиях // ИТпортал, 2014. №4 (4). URL: http://itportal.ru/science/economy/vidy-innovatsionnykh-riskov-na-prom/

2. Кузнецова О.Н. Методические подходы к оценке и управлению отраслевыми рисками //Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 11. С. 111-114.

3. Сорокин О. Методологические подходы к управлению рисками в предпринимательских структурах // Предпринимательство. 2008. № 8. С. 119-122.

4. Недосекин А.О., Павлов К.С., Абдулаева З.И. Стратегический подход к управлению рисками корпорации // Стратегический менеджмент. 2008. № 4. С. 270-291.

5. Боброва Н.М. Планирование управления рисками как ключевой элемент системы управления рисками // Экономика и предпринимательство. 2014. № 11-3 (52-3). С. 808-811.

6. Вилисов В.Я., Вилисова И.В. Согласованное управление товарно-кредитными ресурсами предприятия // Вопросы региональной экономики. 2011. Т. 6. № 1. С. 43-51.

7. Трембач К.И., Буравова А.А. Анализ методов выбора альтернативных стратегий развития бизнеса в условиях конкуренции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 2-1. С. 95-100.

8. Таскина Л.А., Юрлов Ф.Ф., Корнилов Д.А., Сидоренко Ю.А. Обоснование необходимости многокритериального подхода к выбору эффективных решений при стратегическом планировании и управлении // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2-1. С. 270-273.

9. Пахомова А.А., Мисинева И.А. Факторы выбора стратегии компании в условиях повышения конкурентоспособности // Решетневские чтения. 2012. Т. 2. № 16. С. 774-775.

10. Незаметдинов Н.Р. Проблемы выбора эффективных инвестиционных решений в условиях неопределённости // Иннов: электронный научный журнал, 2014. № 2 (19). URL: http://www.innov.ru/science/economy/problemy-vybora-effektivnykh-investitsionnykh-resheniy-v-usloviya/

11. Богачкова Н.Ю. Проблема выбора цели в экономико-математическом моделировании стратегии фирмы // В сборнике: Проблемы конкурентоспособности, безопасности и защиты интересов экономических субъектов материалы круглого стола. Волгоград, 2002. С. 13-19.

12. Дерябина В.Ю. Преимущества и недостатки матричных методов стратегического планирования // Иннов: электронный научный журнал, 2014. № 1 (18). URL: http://www.innov.ru/science/economy/preimushchestva-i-nedostatki-matrichnykh-metodov-strategicheskogo/

13. Поляков Н.Ф., Юрлов Ф.Ф., Корнилов Д.А. Социально-экономическое прогнозирование промышленного производства с учетом неуправляемых факторов. Нижний Новгород, 2002.

14. Макарова С.В. Об оценке инвестиционной привлекательности предприятий // ИТпортал, 2014. №1 (1). URL: http://itportal.ru/science/economy/on_the_estimation_of_investment/

15. Крюкова Т.М. Роль Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора в создании благоприятных условий развития экономики региона // ИТпортал, 2014. №2 (2). URL: http://itportal.ru/science/economy/rol-nizhegorodskogo-innovatsionnogo/



  Яндекс.ВиджетINNOV

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления